Résultats des Globes de la Gestion 2017

METHODOLOGIE DES GLOBES DE LA GESTION 2017

L’objectif de la sélection : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché ces dernières années.
Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en-dessous d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse.
Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 5 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance..

 

Actions ETATS-UNIS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Natixis Actions US Growth FR0010236877 Natixis Asset Management USD 1,83 9,00 17,67 125,59 14,59 -19,59
2 FF - America Fund LU0251127410 Fidelity International EUR 1,60 -6,58 14,68 98,36 14,24 -19,34
3 MS INVF - US Advantage Fund LU0362496845 Morgan Stanley IM EUR 1,60 5,81 15,32 103,99 14,81 -21,17
 
ACTIONS FRANCE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Sycomore Francecap FR0010111732 Sycomore Asset Management EUR 2,16 17,40 18,76 136,19 13,27 -17,55
2 Gallica FR0010031195 DNCA Finance EUR 1,94 14,32 18,17 130,38 14,23 -21,28
3 Moneta Multi Caps FR0010298596 Moneta Asset Management EUR 1,86 19,02 17,87 127,52 14,24 -20,72
 
ACTIONS EUROPE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Sextant PEA FR0010286005 Amiral Gestion EUR 5,27 16,35 23,19 183,73 8,21 -11,82
2 Sycomore Sélection Responsable FR0010971721 Sycomore Asset Management EUR 1,87 14,63 14,57 97,41 12,05 -14,01
3 Comgest Growth Europe Opportunities IE00B4ZJ4188 Comgest EUR 1,84 20,78 16,76 117,03 13,89 -20,33
 
ACTIONS MONDE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Sextant Autour du Monde FR0010286021 Amiral Gestion EUR 1,97 9,66 15,92 109,34 12,36 -23,57
2 Ecofi Enjeux Futurs FR0010592022 Ecofi Investissements EUR 1,77 12,86 15,95 109,58 13,91 -24,40
3 Trusteam ROC FR0010981175 Trusteam Finance EUR 1,70 3,44 12,13 77,30 11,16 -17,87
 
ACTIONS PAYS EMERGENTS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 SISF Frontier Markets Equityes Fund LU0562313402 Schroders IM  USD 1,45 9,22 13,57 88,96 14,26 -30,59
2 CG Nouvelle Asieund LU0300743431 Comgest EUR 1,41 16,88 13,76 90,56 15,26 -27,23
3 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund LU0300743431 Franklin Templeton Investment EUR 1,19 9,41 10,69 66,17 13,14 -25,68
 
ACTIONS SECTORIELLES : TECHNOLOGIES
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  JPMorgan Funds – Europe Dynamic Technologies Fund LU0117884675 JPMorgan Asset Management EUR 1,99 24,39 20,96 158,98 15,80 -18,78
 
ACTIONS SECTORIELLES : SANTE-PHARMACIE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  NN (L) Health Care LU0121188642 NN Investment Partners USD 1,71 7,37 16,25 112,31 14,70 -21,27
 
ACTIONS SECTORIELLES : ENERGIE, MATIERES PREMIERES, OR
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  BGF New Energy Fund LU0171289902 BlackRock EUR 1,07 10,45 10,70 66,25 14,91 -21,76
 
ACTIONS FRANCE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  Découvertes FR0010601971 HMG Finance EUR 4,79 15,11 24,51 199,22 9,01 -14,45
 
ACTIONS EUROPE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  Amundi Europe Microcaps FR0011223577 Amundi Asset Management EUR 3,75 32,73 25,30 208,86 10,65 -16,45
 
ACTIONS MONDE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund LU0144644332 Franklin Templeton Investment USB 1,48 6,36 11,33 71,03 11,84 -18,81
 
FLEXIBLES
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Sextant Grand Large FR0010286013 Amiral Gestion EUR 5,73 3,39 12,20 77,81 4,19 -6,20
2 Sycomore Allocation Patrimoine FR0007078589 Sycomore Asset Management EUR 2,30 4,79 6,39 36,33 4,40 -7,16
3 Tikehau Income Cross Assets FR0010025023 Tikehau Investment Management EUR 2,14 3,72 8,11 47,68 6,26 -4,59
 
MEILLEUR ESPOIR FLEXIBLE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  Varenne Global FR0011631035 Varenne Capital EUR N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 
FONDS PATRIMONIAUX
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Keren Patrimoine FR0000980427 Keren Finance EUR 2,39 6,57 8,80 52,43 5,75 -11,29
2 M&G Optimal Income Fund GB00B1VMCY93 M&G Investments EUR 2,23 3,64 4,65 25,54 3,24 -6,35
3 Echiquier Patrimoine FR0010434019 La Financiere de l'Echiquier EUR 2,18 3,47 3,37 18,00 2,46 -5,92
                 
PERFORMANCE ABSOLUE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 DNCA Invest - Miuri LU0641745681 DNCA Finance EUR 2,47 1,10 4,40 24,02 3,23 -4,76
2 Exane Pléiade Performance FR0010402990 Exane Asset Management EUR 2,06 0,07 3,65 19,66 2,89 -2,98
3 BDL Rempart Europe FR0010174144 BDL Capital Management EUR 1,82 4,50 5,61 31,36 5,03 -4,96
 
OBLIGATIONS CONVERTIBLES
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 EdR Fund Convertible Europe All Caps LU0112675722 EDRAM  EUR 1,86 6,03 6,58 37,55 5,55 -12,19
2 Aviva Convertibles FR0000014292 Aviva Investors EUR 1,78 6,78 6,20 35,07 5,33 -11,70
3 CamGestion Convertibles Europe FR0000285629 CamGestion EUR 1,60 5,34 7,19 41,51 6,80 -12,77
 
OBLIGATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Aviva Oblig International FR0000097495 Aviva Investors EUR 4,75 7,69 10,46 64,44 3,85 -7,60
2 R Credit Horizon 1-3 FR0010692335 Rothschild Asset Management EUR 4,08 1,00 1,94 10,08 0,87 -1,45
3 Pluvalor FR0007451232 Gestion Valor EUR 3,60 -0,14 1,64 8,48 0,89 -1,38
 
OBLIGATIONS HAUT RENDEMENT
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Muzinich Europeyield Fund IE0005315449 Muzinich & Co EUR 4,02 5,17 7,14 41,17 3,11 -4,06
2 Nordea 1 – European High Yield Bond Fund LU0141799501 Nordea Investment Funds EUR 3,61 5,63 7,80 45,59 3,84 -5,18
3 Candriam Bonds Euro High Yield LU0144751095 Candriam EUR 3,50 4,52 7,04 40,49 3,31 -4,46
 
OBLIGATIONS CORPORATE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Keren Corporate FR0010697532 Keren Finance EUR 4,46 4,58 7,49 43,50 2,92 -6,57
2 SISF Euro Corporate Bond LU0113257694 Schroders IM EUR 3,64 3,69 5,24 29,07 2,34 -3,58
3 SG Oblig Corporate 1-3 FR0000448870 Societe Générale Gestion EUR 3,03 1,68 1,73 8,94 0,94 -1,66
 
ACTIONS ISR EUROPE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  Sycomore Sélection Responsable FR0010971721 Sycomore Asset Management EUR 1,87 14,63 14,57 97,41 12,05 -14,01
 
ACTIONS ISR MONDE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  Ecofi Enjeux Futurs FR0010592022 Ecofi Investissements EUR 1,77 12,86 15,95 109,58 13,91 -24,40
 
OBLIGATIONS ISR
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  BNP Paribas Obli Responsable FR0010076893 BNP Paribas Asset Management France EUR 2,30 -0,14 2,30 12,06 1,63 -3,44

 


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